나스닥 폭락, TQQQ가 10% 이상 하락한 다음날은?

📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224037511329

전일 미국 지수는 폭락이었습니다.

다우존스 -1.9%, 나스닥 100 -3.49%, S&P500 -2.71%로 3대 지수가 모두 큰 폭으로 하락했고, VIX 지수는 하루만에 31.83%가 올라서 역대급 무빙을 보여줬죠.

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폭락의 이유는 미중 무역 전쟁 우려입니다.

트럼프는 SNS에 장문의 글을 올렸는데요.

간단하게 요약하면 "중국 나쁘다. APEC에서 시진핑 만날 이유가 없다. 중국에 관세 인상할거다" 입니다.

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중국에서 희토류를 포함한 수출 통제 조치를 발표한 것에 대한 보복 조치인거죠.

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그렇지만 그 뒤에 APEC에 참석은 하겠다고 밝히며 시진핑과도 "우리가 회담을 할 수도 있을 것 같다" 고 말했다는 군요.

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결국 아마도 APEC에서 회담하기 전에 협상력 강화를 위해 액션을 한번 취하는게 아닐까 싶습니다.

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나 이렇게 세다. 나랑 싸우면 후회할걸? 나 이렇게 영향력 있어!

개인적으로는 최근의 상승은 AI 혁신(버블 논란도 있지만), 전 세계적인 돈풀기로 이루어진 것이라고 생각하기 때문에 미중 무역 분쟁은 올해 초 처럼 일시적인 하락에 그치지 않을까 하는 생각이 있습니다. 투자의 주된 내러티브는 아직 훼손되진 않은거죠. 아마 APEC에서 트럼프와 시진핑 둘이 손잡고 웃으면서 사진 찍지 않을까요?

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물론 10월 실적시즌이 시작되고 여기서 실적이 기대에 미치지 못한다면 주가가 큰 폭으로 하락할 수도 있지만요.

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10/21 넷플릭스

10/22 테슬라, 메타

10/23 애플, 아마존

10/28 마이크로소프트, 알파벳

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이런 굵직한 이벤트가 있으니 10월도 심심하진 않겠네요.

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TQQQ

TQQQ는 나스닥 100을 3배로 추종하는 레버리지 ETF 입니다. 지난 10일 나스닥 지수가 큰 폭으로 하락하면서 10% 넘게 하락했는데요.

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월요일에 하따 들어갈만 할까요?

백테스트를 한번 해봤습니다.

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--- TQQQ 백테스팅 결과 ---

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10% 이상 하락한 다음날 시가에 사서 종가에 팔면 어떻게 되는지 테스트 해본건데요.

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2010년부터 지금까지 총 거래 횟수는 54회, 수익 거래는 28회, 손실 거래는 26회로 승률은 51.85% 입니다.

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평균 수익률(수익, 손실의 모든 수익률을 평균한 값)은 1.16%로, 승률도 50%가 조금 넘긴 하고 수익률의 평균도 양수라서 월요일에 하따 하는게 잘못됐다라고 까지 할건 아니지만 절호의 찬스의 느낌도 아닙니다.

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분할매수로 접근한다면 나쁜 선택은 아닐수도 있겠습니다.

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파이썬으로 작성한 코드도 첨부하니 관심있는 분은 실행해보세요.

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그럼 끝!