나스닥 폭락, TQQQ가 10% 이상 하락한 다음날은?
📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224037511329
전일 미국 지수는 폭락이었습니다.
다우존스 -1.9%, 나스닥 100 -3.49%, S&P500 -2.71%로 3대 지수가 모두 큰 폭으로 하락했고, VIX 지수는 하루만에 31.83%가 올라서 역대급 무빙을 보여줬죠.
폭락의 이유는 미중 무역 전쟁 우려입니다.
트럼프는 SNS에 장문의 글을 올렸는데요.
간단하게 요약하면 "중국 나쁘다. APEC에서 시진핑 만날 이유가 없다. 중국에 관세 인상할거다" 입니다.
중국에서 희토류를 포함한 수출 통제 조치를 발표한 것에 대한 보복 조치인거죠.
그렇지만 그 뒤에 APEC에 참석은 하겠다고 밝히며 시진핑과도 "우리가 회담을 할 수도 있을 것 같다" 고 말했다는 군요.
결국 아마도 APEC에서 회담하기 전에 협상력 강화를 위해 액션을 한번 취하는게 아닐까 싶습니다.
나 이렇게 세다. 나랑 싸우면 후회할걸? 나 이렇게 영향력 있어!
개인적으로는 최근의 상승은 AI 혁신(버블 논란도 있지만), 전 세계적인 돈풀기로 이루어진 것이라고 생각하기 때문에 미중 무역 분쟁은 올해 초 처럼 일시적인 하락에 그치지 않을까 하는 생각이 있습니다. 투자의 주된 내러티브는 아직 훼손되진 않은거죠. 아마 APEC에서 트럼프와 시진핑 둘이 손잡고 웃으면서 사진 찍지 않을까요?
물론 10월 실적시즌이 시작되고 여기서 실적이 기대에 미치지 못한다면 주가가 큰 폭으로 하락할 수도 있지만요.
10/21 넷플릭스
10/22 테슬라, 메타
10/23 애플, 아마존
10/28 마이크로소프트, 알파벳
이런 굵직한 이벤트가 있으니 10월도 심심하진 않겠네요.
TQQQ
TQQQ는 나스닥 100을 3배로 추종하는 레버리지 ETF 입니다. 지난 10일 나스닥 지수가 큰 폭으로 하락하면서 10% 넘게 하락했는데요.
월요일에 하따 들어갈만 할까요?
백테스트를 한번 해봤습니다.
--- TQQQ 백테스팅 결과 --- 테스트 기간: 2010-02-11 ~ 2025-10-10 전략: 전일 종가 기준 10% 이상 하락 시, 다음날 시가 매수 후 종가 매도 ------------------------------ 총 거래 횟수: 54회 수익 거래 횟수: 28회 손실 거래 횟수: 26회 승률: 51.85% 평균 수익률 (산술): 1.16% 총 누적 수익률 (기하): 70.65% (수수료/세금 미반영) ------------------------------ [최근 거래 내역 (30개)] Buy_Date Buy_Price Sell_Price Profit_Rate 2020-03-17 9.845000 10.830000 0.100051 2020-03-23 8.982500 8.905000 -0.008628 2020-03-30 11.395000 12.250000 0.075033 2020-04-02 10.300000 11.050000 0.072816 2020-04-22 15.257500 15.627500 0.024250 2020-06-12 22.072500 21.200001 -0.039529 2020-09-04 36.345001 35.410000 -0.025726 2020-09-09 32.257500 33.017502 0.023560 2020-10-29 30.485001 31.557501 0.035181 2021-02-26 45.195000 44.610001 -0.012944 2022-02-04 56.869999 58.700001 0.032179 2022-03-08 42.389999 42.130001 -0.006133 2022-04-27 38.169998 38.040001 -0.003406 2022-05-02 36.250000 38.250000 0.055172 2022-05-06 35.090000 34.610001 -0.013679 2022-05-10 32.720001 31.570000 -0.035147 2022-05-19 27.540001 27.580000 0.001452 2022-06-13 24.270000 23.080000 -0.049032 2022-06-14 23.639999 23.230000 -0.017343 2022-06-17 22.070000 22.670000 0.027186 2022-08-29 29.350000 29.309999 -0.001363 2022-09-14 26.129999 26.420000 0.011098 2022-10-10 19.520000 18.889999 -0.032275 2022-11-03 17.650000 17.150000 -0.028329 2024-07-25 65.559998 63.270000 -0.034930 2024-12-19 84.269997 80.930000 -0.039634 2025-03-11 59.400002 59.110001 -0.004882 2025-04-04 45.990002 41.090000 -0.106545 2025-04-07 36.750000 41.250000 0.122449 2025-04-11 45.669998 48.580002 0.063718
10% 이상 하락한 다음날 시가에 사서 종가에 팔면 어떻게 되는지 테스트 해본건데요.
2010년부터 지금까지 총 거래 횟수는 54회, 수익 거래는 28회, 손실 거래는 26회로 승률은 51.85% 입니다.
평균 수익률(수익, 손실의 모든 수익률을 평균한 값)은 1.16%로, 승률도 50%가 조금 넘긴 하고 수익률의 평균도 양수라서 월요일에 하따 하는게 잘못됐다라고 까지 할건 아니지만 절호의 찬스의 느낌도 아닙니다.
분할매수로 접근한다면 나쁜 선택은 아닐수도 있겠습니다.
파이썬으로 작성한 코드도 첨부하니 관심있는 분은 실행해보세요.
그럼 끝!