Portfolio Visualizer : Backtest portfolio 기능 이용하기

📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224079545954

오늘은 Portfolio Visualizer의 기능 중 Backtest portfolio 기능에 대해 살펴보겠습니다.

기본적으로는 이전 소개글에서 Backtest asset allocation 과 유사합니다.

https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224068883600

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설정에서 cashflow(추가 적립이나 인출), rebalancing(리밸런싱 주기), leverage (레버리지 비율이나 금액), 배당금 재투자 여부 등을 설정할 수 있습니다.

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기본적으로 최대 10가지 자산을 선택할 수 있습니다.

(More)를 클릭하면 선택할 수 있는 asset 갯수가 늘어납니다.

여기서는 특정 ticker를 넣어서 테스트할 수 있고 ETF나 특정 주식을 보통 사용하게 됩니다.

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TQQQ를 이용한 섀넌의 도깨비 전략을 테스트 하려면 이런식으로 입력할 수 있습니다.

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유료 플랜을 사용하지 않으면 최대 테스트 기간은 10년으로 제한됩니다.

무료 플랜으로도 충분히 활용할만 하지만 처음 가입하면 14일간 무료로 이용할 수 있으니 잘 활용해보세요.

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CAGR, St.dev, MDD 3가지 지표가 하이라이트로 가장 먼저 나옵니다.

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자세한 지표도 볼 수 있습니다.

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연도별 수익률, 월간 수익률도 확인할 수 있습니다.

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portfolio visualizer 를 이용하면서 가장 주의해야 하는 것은 이 데이터가 모두 월별 수익률을 가지고 계산된다는 점입니다. 이것은 MDD를 볼 때 특히 주의해야 하는데, MDD가 -50%라고 하면 실제 MDD는 이것보다 높을 가능성이 높습니다. MDD는 투자자의 심리적 부담을 보여주는 지표인데, 우리가 월말에 한번만 수익률을 확인하지는 않으니까요. 극단적으로 월 중에 -90%까지 갔다가 월말에 -50%까지 회복했다면 portfolio visualizer에서는 MDD를 -50%로 기록합니다.

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테스트해볼 수 있는 여러가지 유명 정적 자산배분도 제공됩니다.

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유료 계정에서는 portfolio나 data series를 import 해서 테스트해볼 수 있습니다.

기본적으로 한국 주식은 테스트 할 수 없지만, 여기서 csv로 import 해서 테스트해볼 수 있는거죠.

sample data를 다운로드 받아서 내가 원하는 data를 같은 형식으로 저장해서 올리면 됩니다.

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복잡한 테스트를 하기에는 어렵지만 간단한 전략의 테스트나 여러가지 분석을 하기에는 간편하고 좋습니다.

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다음번에는 portfolio visualizer의 다른 기능에 대해 소개해보겠습니다.

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그럼 끝!

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