TIME 미국나스닥100액티브 일간 거래 리포트 2026-08-26

📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224390549517

기준일: 2026-08-26

비교일: 2026-08-25

한줄 요약

주식 보유수량은 전 종목에서 변하지 않아 추정 매수·매도는 모두 0건이었다. 따라서 8월 26일의 종목별 비중 변화는 능동적 거래가 아니라 가격·환율·전체 순자산 변화에 따른 시가평가 효과로 봐야 한다. Applied Optoelectronics·Sandisk·Micron·SK hynix 등 AI 인프라·메모리·스토리지 종목의 평가액 감소가 두드러졌고, Amazon·Microsoft·Strategy·Alphabet은 수량 변화 없이 상대 비중이 상승했다. 총평가액은 약 9.08억원에서 약 8.84억원으로 2.64% 감소했다.

1. 오늘의 매매 요약

총회전율은 추정 매수액과 추정 매도액을 합한 총회전금액을 기준일 포트폴리오 평가액으로 나눈 값이다. 이번 대상일에는 주식 수량 변화가 없어 총회전금액과 회전율이 모두 0이다.

2. 종목별 거래

매수

확인된 매수 종목은 없다.

매도

확인된 매도 종목은 없다.

trades.csv에는 2026-08-26 거래 행이 없고, position_changes.csv의 대상일 46개 주식 행에서 delta_quantity가 모두 0이다. 8월 25일과 8월 26일의 주식 종목 집합도 동일해 신규 편입이나 전량 매도 누락은 확인되지 않았다.

3. 무엇이 달라졌나

능동적 거래로 확인되는 변화

확인된 사실: 2026-08-25와 2026-08-26 사이 모든 주식 보유수량이 동일하다. 따라서 이번 스냅숏의 종목별 비중 변화는 운용역의 순매수·순매도로 해석하면 안 된다. daily_trade_summary.csv에도 2026-08-26 행이 없고, ticker_trade_summary.csv의 최신 거래일은 2026-08-24다.

직전 실제 거래일인 8월 24일에 크게 늘린 Coinbase·Robinhood·Strategy 역시 8월 26일에는 추가 수량 변화가 없었다. 최근 형성된 고베타 디지털자산·브로커리지 바스켓을 유지했다는 사실은 확인되지만, 이날 추가 위험 예산을 투입한 것은 아니다.

가격·평가 효과

전체 총평가액이 약 2.64% 감소했기 때문에 개별 종목의 절대 평가액 변화와 포트폴리오 비중 변화 방향이 반드시 일치하지 않는다. 예를 들어 Dell은 평가액이 약 43만원 감소했지만 비중은 0.03%포인트 상승했다. 이런 날에는 수량 변화와 비중 변화를 반드시 분리해서 해석해야 한다.

4. 운용 의도 해석

확인된 사실

8월 26일에는 주식 보유수량 변화가 전혀 없다. 전일인 8월 25일의 포지션 구성을 그대로 유지했다.

합리적 해석

이번 자료만으로 새로운 운용 의도를 부여하기보다 최근 리밸런싱 이후 포지션을 유지하면서 시장가격 변화를 그대로 받아들인 날로 보는 것이 가장 보수적이다. 8월 24일 크게 늘렸던 Coinbase·Robinhood·Strategy를 되돌리지 않았고, 같은 날 줄였던 Sandisk·Nebius·CoreWeave·Amazon·Microsoft·Alphabet·Intel도 추가 감축하지 않았다.

AAOI·Sandisk·Micron·SK hynix의 비중 및 평가액이 낮아졌지만 실제 매도는 아니다. 반대로 Amazon·Microsoft·Strategy·Alphabet의 비중 상승도 추가 매수로 해석할 수 없다. 따라서 이날 스냅숏 자체에서 확인되는 운용 판단은 특정 테마로의 추가 회전보다는 기존 위험 배분을 유지했다는 것이다.

외부 뉴스나 특정 이벤트를 거래 원인으로 연결하지 않았다. 실제 수량 변화가 없기 때문에 외부 이벤트와 운용 행동을 연결할 직접적인 데이터 근거도 없다.

5. 현재 포트폴리오

자산 구성

총평가액은 약 9.08억원에서 약 8.84억원으로 약 2,394만원, 2.64% 감소했다. 주식 평가액은 약 2,324만원 감소했고 현금은 약 47만원, 수량이 0으로 기록된 나스닥100 선물 평가액은 약 23만원 감소했다. 이 변화에는 보유자산 가격·환율·ETF 설정 및 환매·평가 시점 차이가 함께 반영될 수 있으므로 ETF의 순수 일간수익률이나 자금 유출입으로 단정하지 않는다.

상위 보유종목

주식 기준 집중도는 상위 5종목 24.37%, 상위 10종목 40.17%, 상위 20종목 65.64%다. 비교일의 24.35%, 40.57%, 65.95%와 비교하면 상위 5개 집중도는 사실상 동일하고, 상위 10개와 20개 집중도는 각각 0.40%포인트, 0.31%포인트 낮아졌다. 이는 신규 거래가 아니라 종목별 가격 차별화의 결과다.

포트폴리오의 기본 축은 NVIDIA·Micron·SK hynix·Intel·Sandisk의 연산·메모리·스토리지, AAOI·Credo·Lumentum·Marvell의 광통신·연결망, Nebius·CoreWeave의 AI 컴퓨팅 인프라다. 여기에 Robinhood·Coinbase·Strategy의 디지털자산·거래활성화 민감 고베타 축이 의미 있는 비중으로 유지되고 있다.

6. 다음 거래일 관찰 포인트

이틀 연속 무거래 이후 처음 나타나는 실제 수량 변화가 COIN·HOOD·MSTR 바스켓의 추가 확대인지, 기존 AI·인프라 종목의 보강인지 확인한다.

가격 효과로 크게 밀린 AAOI·Sandisk·Micron·SK hynix에 보강 매수가 나오는지, 기존 수량을 그대로 유지하는지 본다.

Amazon·Microsoft·Alphabet의 상대 비중 상승을 운용역이 그대로 허용하는지, 비중 관리 매도가 나타나는지 확인한다.

Robinhood·Coinbase는 수량 불변 상태에서 평가액이 감소했으므로 8월 24일 증액분을 유지할지 일부 되돌릴지 관찰한다.

상위 10·20종목 집중도가 소폭 낮아진 뒤 다시 재집중되는지 확인한다.

현금 비중 2.31%와 수량 0인 나스닥100 선물 평가비중 3.65%의 변화가 다음 스냅숏에서 실제 주식 거래와 어떻게 연결되는지 본다.

데이터 주의사항

기준일은 달력상 오늘이 아니라 data/summary.json의 last_date인 2026-08-26을 사용했다. 비교일은 holdings.csv에 실제 존재하는 직전 유효 스냅숏 2026-08-25다.

매매는 공식 구성종목 스냅숏의 일별 보유수량 차이로 추정한다. 실제 주문·체결 원장이 아니며 같은 수량으로 장중 매수·매도가 왕복된 경우에는 스냅숏 비교만으로 포착되지 않을 수 있다.

기준일과 비교일은 각각 48개 행, 주식 46종목이며 기준일 비중 합계는 100.05%로 반올림 오차 범위다. 동일 security_key 중복은 없고 두 날짜의 주식 종목 집합도 동일해 신규 편입·전량 매도 누락은 확인되지 않았다. 기준일 46개 주식의 delta_quantity가 모두 0이다.

trades.csv의 2026-08-26 거래 행은 0건이며 daily_trade_summary.csv에도 2026-08-26 행이 없다. 이는 position_changes.csv의 무거래 결과와 일치한다. ticker_trade_summary.csv의 최신 거래일은 2026-08-24다.

download_log.csv에는 2026-08-26 원본 48개 행이 기존 파일 사용(cached) 상태로 기록돼 있다.

현금 변화는 독립적인 주식 거래로 집계하지 않는다. 나스닥100 선물은 수량이 0으로 기록돼 있어 평가비중 3.65%와 평가액 변화를 실제 계약 수·매수·매도·명목 레버리지로 단정하지 않는다. 총평가액과 개별 종목 평가액에는 가격·환율·ETF 설정 및 환매·스냅숏 시점 차이가 영향을 줄 수 있다.