TIME 미국나스닥100액티브 일간 거래 리포트 2026-08-27

📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224391716744

기준일: 2026-08-27

비교일: 2026-08-26

한줄 요약

주식 보유수량은 전 종목에서 변하지 않아 추정 매수·매도는 모두 0건이었다. 따라서 8월 27일의 종목별 비중 변화는 능동적 거래가 아니라 가격·환율·전체 순자산 변화에 따른 시가평가 효과로 봐야 한다. Robinhood·Lumentum·Bloom Energy·Nebius·AAOI 등이 상대적으로 강했고 Sandisk·Amazon·Alphabet은 상대 비중이 낮아졌다. 총평가액은 약 8.84억원에서 약 9.02억원으로 1.96% 증가했다.

1. 오늘의 매매 요약

총회전율은 추정 매수액과 추정 매도액을 합한 총회전금액을 기준일 포트폴리오 평가액으로 나눈 값이다. 이번 대상일에는 주식 수량 변화가 없어 총회전금액과 회전율이 모두 0이다.

2. 종목별 거래

매수

확인된 매수 종목은 없다.

매도

확인된 매도 종목은 없다.

trades.csv에는 2026-08-27 거래 행이 없고, position_changes.csv의 대상일 46개 주식 행에서 delta_quantity가 모두 0이다. 8월 26일과 8월 27일의 주식 종목 집합도 동일해 신규 편입이나 전량 매도 누락은 확인되지 않았다.

3. 무엇이 달라졌나

능동적 거래로 확인되는 변화

확인된 사실: 2026-08-26과 2026-08-27 사이 모든 주식 보유수량이 동일하다. 따라서 이번 스냅숏의 종목별 비중 변화는 운용역의 순매수·순매도로 해석하면 안 된다. daily_trade_summary.csv에도 2026-08-27 행이 없고, ticker_trade_summary.csv의 최신 거래일은 2026-08-24다.

즉 8월 25~27일은 연속 무거래 스냅숏이며, 직전 실제 거래일인 8월 24일에 크게 늘린 Coinbase·Robinhood·Strategy와 그날 줄였던 여러 AI·플랫폼 포지션을 이후 그대로 유지하고 있다.

가격·평가 효과

전체 포트폴리오 평가액이 1.96% 증가한 날이므로, 개별 종목 평가액이 소폭 상승해도 전체보다 덜 오르면 비중은 낮아질 수 있다. Microsoft와 Intel이 대표적이다. 반대로 Robinhood·Lumentum·Nebius처럼 평가액 증가율이 전체 포트폴리오를 웃돈 종목은 수량 변화 없이 비중이 상승했다.

4. 운용 의도 해석

확인된 사실

8월 27일에는 주식 보유수량 변화가 전혀 없다. 전일인 8월 26일의 포지션 구성을 그대로 유지했다.

합리적 해석

이번 자료에서 새롭게 확인되는 운용 의도는 없다. 가장 보수적인 해석은 8월 24일의 큰 리밸런싱 이후 세 거래일 동안 포지션을 추가 조정하지 않고 유지했다는 것이다. 당시 크게 늘린 Coinbase·Robinhood·Strategy도 그대로 보유하고 있고, 크게 줄였던 Sandisk·Nebius·CoreWeave·Amazon·Microsoft·Alphabet·Intel에도 후속 매매가 없다.

Robinhood·Lumentum·Nebius·AAOI의 비중 상승은 추가 매수가 아니라 가격 효과다. Sandisk·Amazon·Alphabet의 비중 하락 역시 능동적 매도가 아니다. 따라서 이날 한 종목의 비중 변화만으로 운용역의 확신 변화나 테마 교체를 추론하는 것은 적절하지 않다.

다만 포지션을 그대로 둔 결과 8월 24일 확대했던 Robinhood·Coinbase·Strategy의 합산 비중은 8월 27일 기준 약 8.58%로 유지되고 있어, 디지털자산·거래활성화 민감 고베타 바스켓이 단기적인 하루짜리 거래가 아니라 실제 포트폴리오의 의미 있는 축으로 남아 있다는 점은 확인할 수 있다.

외부 뉴스나 특정 이벤트를 거래 원인으로 연결하지 않았다. 실제 수량 변화가 없기 때문에 외부 이벤트와 운용 행동을 직접 연결할 데이터 근거가 없다.

5. 현재 포트폴리오

자산 구성

총평가액은 약 8.84억원에서 약 9.02억원으로 약 1,735만원, 1.96% 증가했다. 주식 평가액은 약 1,706만원 증가했고 현금은 약 13만원, 수량이 0으로 기록된 나스닥100 선물 평가액은 약 16만원 증가했다. 이 변화에는 보유자산 가격·환율·ETF 설정 및 환매·평가 시점 차이가 함께 반영될 수 있으므로 ETF의 순수 일간수익률이나 자금 유출입으로 단정하지 않는다.

상위 보유종목

주식 기준 집중도는 상위 5종목 24.13%, 상위 10종목 40.31%, 상위 20종목 66.10%다. 비교일의 24.37%, 40.17%, 65.64%와 비교하면 상위 5개 집중도는 0.24%포인트 낮아졌고, 상위 10개와 20개 집중도는 각각 0.14%포인트, 0.46%포인트 높아졌다. 이 역시 신규 거래가 아니라 종목별 상대가격 변화에 따른 결과다.

포트폴리오의 기본 축은 NVIDIA·Micron·SK hynix·Intel·Sandisk의 연산·메모리·스토리지, AAOI·Credo·Lumentum·Marvell의 광통신·연결망, Nebius·CoreWeave의 AI 컴퓨팅 인프라다. 여기에 Robinhood·Coinbase·Strategy의 디지털자산·거래활성화 민감 고베타 축이 의미 있는 비중으로 유지되고 있다.

6. 다음 거래일 관찰 포인트

세 거래일 연속 무거래 이후 처음 나타나는 실제 수량 변화가 8월 24일 리밸런싱의 후속인지 확인한다.

Robinhood가 가격 효과로 3.34%까지 올라온 뒤 추가 증액 또는 비중 관리 매도가 나오는지 본다.

Coinbase 3.13%, Strategy 2.11%와 함께 디지털자산·브로커리지 바스켓의 합산 비중이 계속 확대되는지 확인한다.

Lumentum·AAOI·Nebius의 상대적 강세 뒤 실제 보강 매수가 나오는지 관찰한다.

Sandisk·Amazon·Alphabet의 비중 하락을 운용역이 허용하는지, 보강 매수로 되돌리는지 확인한다.

현금 비중 2.28%와 수량 0인 나스닥100 선물 평가비중 3.60%의 변화가 다음 실제 주식 거래와 어떻게 연결되는지 본다.

데이터 주의사항

기준일은 달력상 오늘이 아니라 data/summary.json의 last_date인 2026-08-27을 사용했다. 비교일은 holdings.csv에 실제 존재하는 직전 유효 스냅숏 2026-08-26이다.

매매는 공식 구성종목 스냅숏의 일별 보유수량 차이로 추정한다. 실제 주문·체결 원장이 아니며 같은 수량으로 장중 매수·매도가 왕복된 경우에는 스냅숏 비교만으로 포착되지 않을 수 있다.

기준일과 비교일은 각각 48개 행, 주식 46종목이며 기준일 비중 합계는 99.99%로 반올림 오차 범위다. 동일 security_key 중복은 없고 두 날짜의 주식 종목 집합도 동일해 신규 편입·전량 매도 누락은 확인되지 않았다. 기준일 46개 주식의 delta_quantity가 모두 0이다.

trades.csv의 2026-08-27 거래 행은 0건이며 daily_trade_summary.csv에도 2026-08-27 행이 없다. 이는 position_changes.csv의 무거래 결과와 일치한다. ticker_trade_summary.csv의 최신 거래일은 2026-08-24다.

download_log.csv에는 2026-08-27 원본 48개 행이 기존 파일 사용(cached) 상태로 기록돼 있다.

현금 변화는 독립적인 주식 거래로 집계하지 않는다. 나스닥100 선물은 수량이 0으로 기록돼 있어 평가비중 3.60%와 평가액 변화를 실제 계약 수·매수·매도·명목 레버리지로 단정하지 않는다. 총평가액과 개별 종목 평가액에는 가격·환율·ETF 설정 및 환매·스냅숏 시점 차이가 영향을 줄 수 있다.