라오어 VR 파라미터 sweep 테스트

📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224319684251

이전에 라오어님의 VR 전략을 리뷰한적이 있었습니다. 이번에는 파라미터 sweep 테스트 입니다.

이건 파라미터를 바꿔가면서 결과값이 어떻게 달라지는지 보는 테스트라고 보면 됩니다.

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테스트 방법

기본값을 설정하고 한개씩 골라서 바꿔봅니다.

기본값은 다음과 같습니다.

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gradient_g = 10 (기본)

band_pct = 0.15 (기본)

pool_usage_pct = 0.90 (기본)

update_interval_days = 14 (기본)

initial_stock_allocation_pct = 0.60 (기본)

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그러니까 G 값을 테스트 할때는 다른 값은 기본값으로 두고 G만 변경해가면서 보는거죠.

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Gradient (기본값: g = 10)

G값은 예상한대로 낮게 하면 공격적, 높게 하면 방어적이 됩니다. 30으로 높이면 수익률이 크게 떨어지네요. 문제는 방어력이 많이 오르지는 않았습니다. MDD가 -77.65%네요.

Band (기본값: 15%)

Band는 높을수록 좋아보이네요. 자주 사고팔지 않는게 도움이 되는 것처럼 보입니다.

Pool Usage (기본값: 90%)

Pool 사용 한도는 크게 영향이 없는거 같습니다.

Update Interval (기본값: 14일)

이건 10일이 조금 더 수익률이 높긴 하네요.

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한눈에 요약

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실력공식

Gradient (기본값: g = 11)

Band (기본값: 15%)

Pool Usage (기본값: 90%)

Update Interval (기본값: 14일)

VR vs VR Expert 비교

한눈에 요약

실력공식의 경우는 이렇습니다.

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결론

전반적으로 파라미터 sweep을 통해서 크게 개선이 있진 않네요. 파라미터를 좀 바꾸더라도 전략의 성질이 크게 바뀌지 않습니다.

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좋게 보면 robust하고 parameter sensitivity가 낮은겁니다. 조금만 전략의 수치를 바꿔도 결과가 휙휙 바뀌는 전략은 좋지 않은 전략일 가능성이 높습니다. 특정 수치에서만 결과가 좋으면 그냥 그게 오버피팅인 경우가 많죠.

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나쁘게 보면 튜닝의 여지가 거의 없고 buy and hold 에 비해 압도적으로 좋다는 느낌이 없네요.

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그럼 끝!