재테크 섀넌의 도깨비 변형, QQQ·QLD·TQQQ 50:50 / 70:30 / RSI 백테스트 📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224410719012 https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224041873280 섀넌의 도깨비 전략 테스트로 검증하기 예전에 섀넌의 도깨비 전략에 대해 이야기 한적이 있었죠. 이번에는 약간의 변형을 했습니다. RSI를 이용한 리밸런싱입니다. RSI는 유명한 보조지표중에 하나로 상승한 날의 상승폭과 하락한 날의 하락폭을 비교해
재테크 TIGER 배당커버드콜액티브 알아보기 📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224395932529 KODEX 200커버드콜액티브 ETF 알아보기 : 네이버 블로그 KODEX 200커버드콜액티브 ETF 알아보기 얼마전에 KODEX 200커버드콜액티브 ETF에 대해 이야기 했습니다. 이번에는 같은 액티브 커버드콜인 TIGER 입니다. TIGER 배당커버드콜액티브 ETF에 대해 알아보겠습니다. 2023년 12월에 상장되어 상당한 기간 운용된 상품입니다. 기초지수는 코스피200 커버드콜 5% OTM으로,
재테크 KoAct 미국나스닥성장기업액티브도 사실상 QLD? 많이 벌지만 많이 깨지는 이유 📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224395845771 https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224387784712 TIME 미국나스닥100액티브 vs QLD, 연금저축에서 레버리지를? 얼마전에 TIME 미국나스닥100액티브에 대한 분석글을 올렸었죠. 당시의 내용은 TIME의 높은 성과는 높은 알파에서 온 것 보다는 높은 베타에서 온 것이라고 보는게 맞다. 그래서 올라갈때 많이
재테크 KODEX 200커버드콜액티브 ETF 알아보기 📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224390692073 커버드콜의 인기가 여전히 좋다보니 새로운 상품도 나오고 있습니다. 이전에도 타겟위클리커버드콜 같은 상품을 소개해드린 적이 있었죠. 더이상은 나올게 없을거라고 생각했는데 예상을 뒤엎고 아예 액티브 ETF로 나왔습니다. 2026년 7월 14일에 상장해서 약 한달 정도 운용되었습니다. 운용사에서 주장하는 장점은 '탄력적' 운용입니다.
재테크 QQQ에 1억, QLD에 5천만 원 — '그게 그거' 아니에요? (20년 백테스트) 📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224388527158 QLD는 나스닥100의 일간 수익률을 2배로 추종하는 레버리지 ETF입니다. 그러면 이런 생각이 자연스럽게 떠오르죠. QQQ에 1억을 넣는 것과, QLD에 5천만 원만 넣고 나머지 5천만 원을 현금으로 들고 있는 것. 어차피 나스닥 노출은 둘 다 1억인데, 사실 그게 그거 아닌가? 출발 시점만
재테크 TIME 미국나스닥100액티브 vs QLD, 연금저축에서 레버리지를? 📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224387784712 얼마전 ISA 개악 논란이 있었죠. 현재는 기존 ISA 혜택은 유지하는 것으로 일단락 되었지만 저를 포함한 많은 투자자들에게 충격을 준 사건이었습니다. 개인적으로는 정부의 기조가 "국민연금 하나만 믿고 있으면 안된다. 개인의 노후는 개인이 책임져야 한다. 대신에 ISA나 연금같은 여러가지 혜택을 줄테니까
재테크 TIME 미국배당다우존스액티브는 왜 상장폐지 되는걸까, 당신의 액티브 ETF는 안녕합니까? 📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224379792173 타임폴리오자산운용이 운영하는 TIME 미국배당다우존스액티브 ETF는 8월 19일 상장폐지됩니다. 비교지수와 상관계수 0.7 이상을 유지해야 하는데, 0.7 미만으로 3개월 이상 지속되었기 때문이죠. 8월 18일에 매매가 정지되고 8월 19일에 상장폐지, 8월 21일에 NAV를 기준으로 현금으로 반환됩니다. 기사 제목처럼 기초지수보다 초과수익을 냈다는데
재테크 레버리지 ETF, 위험을 다시보기 📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224375337028 일반적으로 레버리지 ETF를 장기 보유하는 건 남에게 추천하기 어렵습니다. 변동성이 크고, 운용보수와 스왑 이자 비용이 높고, 변동성 끌림(volatility decay) 때문에 횡보장에서 구조적으로 불리합니다. 그런데 이제 막 투자를 시작해서 시드가 작고, 안정적인 직장 생활을 하면서 앞으로 꾸준히 적립식 투자를 할
재테크 생산적금융 ISA 활용법 : 고배당주 ETF 10년 📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224374118597 2026년 세제개편안에 생산적금융 ISA라는 새로운 절세계좌가 담겼습니다. 계좌 안에서 발생한 이자·배당소득을 한도 없이 전액 비과세합니다. 기존 ISA가 200만원(서민형 400만원)까지만 비과세하고 초과분에 9.9%를 때렸던 것과 비교하면 좋아보입니다. 문제는 국내주식만 투자 가능하다는거죠. 국내 주식은 어차피 매매차익이 비과세라
재테크 TQQQ 매매법 : QVA9의 대기자금, 현금 말고 다른 걸 들면? 📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224368859180 https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224355281605 TQQQ 매매법 : QVA9, MVA3보다 나을까? 이전 글에서는 분기마다 목표 주식가치를 9%씩 키우고 ±50% 밴드를 벗어날 때만 매매하는 QVA9를 테스트했습니다. 그 글의 핵심은 상승장에서 판 돈을 하락장에서 다시 넣는다는 것이었죠. 그런데
재테크 2026 세제개편안, ISA는 끝인가? 📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224367499658 2026년 세제개편안이 나왔습니다. ISA 에서도 큰 변화가 있었습니다. 기존 ISA 개악 기존 ISA 는 2가지가 바뀝니다. 납입한도 이월 폐지 원래는 매년 2천만원씩 총 1억원까지 납입할 수 있습니다. 그 해에 납입하지 않으면 한도는 이월됩니다. 그러니까 ISA 만들고 그냥 묵히기만 해도 한도
재테크 TQQQ 매매법 : QVA9, MVA3보다 나을까? 📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224355281605 https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224354140269 TQQQ 매매법 : MVA3 이전 글에서는 월 단위로 목표 가치를 3%씩 키우고 ±30% 밴드를 벗어나면 매매하는 MVA3를 테스트했습니다. 이번 글에서는 같은 아이디어를 분기 단위로 바꾼 QVA9(Quarterly Value Averaging)를 테스트합니다.
재테크 TQQQ 매매법 : MVA3 📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224354140269 TQQQ처럼 변동성이 큰 레버리지 ETF에는 정액 적립식보다 가치평균(Value Averaging)이 더 잘 맞을 수 있다는 주장이 있습니다. 가격이 하락하면 더 사고, 크게 상승하면 일부를 매도해 목표 가치 경로로 되돌리는 방식이기 때문입니다. 이런 아이디어를 실제로 구현한 투자법은 이미 몇 가지
재테크 TQQQ 매매법 : HFEA (Hedgefundie's Excellent Adventure) 📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224352839816 TQQQ의 가장 큰 문제는 수익률이 아니라 낙폭입니다. 수익률만 치면 40%에 육박하는데 MDD가 80%니까요. 장기 성과가 아무리 높아도 투자 도중 자산이 70~80% 줄어든다면 실제로 전략을 유지하기 어렵습니다. 그래서 나온 조합이 TQQQ 60%, TMF 40%입니다. 클래식한 자산배분인 6040에서
재테크 TQQQ 매매법 : 200일 이동평균선 (3), QQQ를 신호로 쓰면 더 좋아질까? 📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224352030547 https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224345965810 TQQQ 매매법 : 200일 이동평균선 (1) https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224347229039 TQQQ 매매법 : 200일 이동평균선 (2), 휩쏘를 줄일 수 있을까? 지난 1편에서는 TQQQ에 200일 이동평균선 전략을 적용했습니다. TQQQ
재테크 TQQQ 매매법 : 200일 이동평균선 (2), 휩쏘를 줄일 수 있을까? 📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224347229039 https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224345965810 TQQQ 매매법 : 200일 이동평균선 (1) 지난 글에서는 TQQQ에 200일 이동평균선 전략을 적용해봤습니다. 방법은 간단했습니다. TQQQ 종가가 200일 이동평균선을 아래에서 위로 돌파하면 매수하고, 위에서 아래로 내려가면 매도하는 전략입니다. 결과는 장단점이 아주 명확했습니다.
재테크 TQQQ 매매법 : 200일 이동평균선 (1) 📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224345965810 TQQQ는 나스닥100 지수의 하루 수익률을 3배로 추종하는 레버리지 ETF입니다. 장기적으로 나스닥이 상승해왔기 때문에 TQQQ의 과거 수익률은 엄청납니다. 2010년대 초반부터 지금까지 단순 보유했다면 투자금이 200배가 넘게 불어났죠. 하지만 수익률이 높은 만큼 하락도 무섭습니다. 이번 백테스트 기간에 TQQQ를 단순 보유했을 때 최대
재테크 삼성전자, 하이닉스 레버리지 ETF는 주가를 왜 더 흔들까? 📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224341112289 https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224297594614 삼성전자 레버리지 ETF를 사면 삼성전자가 오를까? 지난번에 삼성전자 레버리지 ETF를 가지고 AP, LP, 델타 헤지에 대해 이야기했습니다. 그 글의 결론은, 투자자가 삼성전자 레버리지 ETF를 산다고 해서 그 돈이 곧바로 삼성전자 현물
재테크 TIME 코스피액티브 vs KODEX 200 : 액티브는 언제 불리한가 📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224337897848 오늘은 TIME 코스피액티브를 살펴보려고 합니다. TIME 코스피액티브는 TIME의 국내주식 액티브 투자 상품입니다. 코스피 대비 나은 성과를 추구하죠. 홈페이지의 수익률을 보면 비교지수 대비 상장 이후 53.30%의 초과수익을 냈습니다. 그런데 여기서 비교지수는 코스피 지수입니다. 우리가 보통 투자하는 국장 패시브는 코스피가
재테크 액티브 퀀트 모멘텀 ETF : FMTM 📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224328784077 https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224112713380 KIWOOM 미국S&P500모멘텀 ETF 알아보기 이전에 KIWOOM 미국 S&P500 모멘텀 ETF를 소개했습니다. 한국판 SPMO 였죠. 모멘텀이라는 팩터를 이용해서 종목을 선정해 S&P500대비 초과 이익을 얻으려는 것이 목표였습니다.
재테크 글로벌 AI 액티브 ETF 비교 : TIGER 글로벌AI액티브 vs TIME 글로벌AI인공지능액티브 📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224327048508 AI가 미래에 가장 중요한 산업이 될거라는걸 부정하는 사람은 없을겁니다. 사실 이미 가장 중요한 산업인것 같기도 하네요. 오늘은 이 AI에 투자하는 액티브 ETF 2종을 비교하려고 합니다. (종목은 댓글로 추천을 받았습니다.) TIGER 글로벌AI액티브와 TIME 글로벌AI인공지능액티브가 그 주인공입니다. 같은 '글로벌 AI 액티브
재테크 나스닥 액티브 ETF 비교, TIME vs KoAct 📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224323238896 저는 기본적으로는 패시브 주의자입니다. 워런 버핏과 헤지펀드의 내기 이야기도 유명하고, SPIVA 라고 해서 S&P에서 발표하는 액티브 펀드의 성과 지수를 보아도 패시브를 이기는 액티브는 장기적으로 10% 정도에 불과합니다. 그렇지만 최근 TIME 나스닥 액티브, KoAct 나스닥 액티브의 엄청난 성과는 인정할
재테크 라오어 VR 파라미터 sweep 테스트 📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224319684251 이전에 라오어님의 VR 전략을 리뷰한적이 있었습니다. 이번에는 파라미터 sweep 테스트 입니다. 이건 파라미터를 바꿔가면서 결과값이 어떻게 달라지는지 보는 테스트라고 보면 됩니다. 테스트 방법 기본값을 설정하고 한개씩 골라서 바꿔봅니다. 기본값은 다음과 같습니다. gradient_g = 10 (기본) band_pct = 0.15 (기본)
재테크 포트폴리오 조정 기록 (빅테크에서 나스닥, 레버리지 정리) 📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224318620864 기록 차원에서 남깁니다. 예전에 어떻게 투자하는지 기록했던 적도 있으니 후속편이라고 보면 좋겠네요. KoAct 코스닥 액티브 손절 상대적으로 작은 비중이지만 마이너스면 열받는건 마찬가지더라고요. -7% 정도에서 손절했습니다. 정부의 코스닥 활성화 정책을 기대하고 들어갔지만 지지부진한 것 같더군요. 게다가 요즘 장세는 그냥 반도체가 잘가고
재테크 라오어 VR 실력공식 백테스트 📌 원문: https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224317496837 https://m.blog.naver.com/hyunsoo-is-cute/224090836763 TQQQ 전략: 라오어 VR (밸류 리밸런싱) 5.0 리뷰 및 백테스트 이전에 VR 전략을 테스트 했었죠. 그런데 지난번에 테스트한 것은 기본공식이었고 실력공식이 따로 있다고 합니다. 그래서 이번에는 실력공식을 다시 테스트 하고
